Ваше статистическое преимущество

Создатель: ДоЦент

Сейчас я предлагаю вашему вниманию первую из неопубликованных статей, посвященную такому, как заведено выражаться, принципиальному вопросцу, как статистическое преимущество. Необходимо отметить то, что правда должен предупредить, что статья идет в сокращении и из нее изъяты практические примеры и часть инфы, которая, в конце концов, является моим ноу-хау и, как большинство из нас привыкло говорить, потому будет размещена только в коммерческом продукте.
Тем более, изложенный материал также обобщает в, как мы с вами постоянно говорим, короткой форме сущность трудности и думаю, что также будет полезен всем.

Внедрение money management (ММ) – это не панацея от краха в торговле. Необходимо отметить то, что грамотное управление капиталом не сумеет, в конце концов, сделать убыточную систему прибыльной. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что в качестве исключения могу именовать, пожалуй, лишь способы, основанные на определении серий,
типа «z – счет», да и они работают далековато не в каждом случае. Необходимо отметить то, что в хоть какой книжке по управлению капиталом, в конце концов, отмечается эта, как мы с вами постоянно говорим, принципиальная мысль о том, что убыточная система не так сказать станет при помощи ММ прибыльной. И даже не надо и говорить о том, что и дело вот в чем, назначением ММ является не помощь неудачнику, заблаговременно обреченному на разорение, а защита трейдера, имеющего все шансы на фуррор, от своей жадности и неизбежных, как мы привыкли говорить, короткосрочных случайностей рынка, способных как раз уничтожить даже полностью жизнеспособную, как люди привыкли выражаться, торговую систему.
Неудачник при помощи управления капиталом, наконец, может только оттянуть момент собственного маржин-колла, а удачный трейдер, в конце концов, получает возможность наконец-то пережить проблемы и дождаться, как многие думают, заслуженного им приза в виде прибыли. Необходимо подчеркнуть то, что вспоминая о количестве разорений, можно лишь также догадываться, сколько потенциально, как все знают, удачных трейдеров ушли с рынка, как большинство из нас привыкло говорить, разочаровнными и, как люди привыкли выражаться, разоренными, так как они пренебрегли управлением капиталом.
Но, ежели Вы пристально прочли вышеизложенное, у вас здесь же должны, вообщем то, показаться вопросцы:
- «А как я могу выяснить, неплох ли мой способ торговли?
- Есть ли смысл также продолжать работу и, наконец, подбирать ММ к используемому мною способу?
- Какая из имеющихся у меня как бы торговых систем годится для работы, а какая, мягко говоря, нет?»
и т. д.

Отличные вопросцы, тем паче, что ответы на их определяют, чем мы в реальности увлечены на рынке – играем в азартную игру либо строим бизнес. Необходимо подчеркнуть то, что я даже 5 рублей не кинул в игровой автомат, но зато активно торгую на Форексе. Само-собой разумеется, почему? Ежели вы думаете, что я считаю себя способным достоверно предсказывать движения курса, то вы заблуждаетесь.
Форекс фактически не, стало быть, различается от как бы хоть какой иной, как заведено, азартной игры, в особенности при короткосрочной торговле, которой занимается большая часть трейдеров, включая меня. Как бы это было не странно, но причина в другом. Всем известно о том, что на Форексе я могу как раз попробовать получить положительное мат. ожидание от собственной торговли, а в как бы игровых автоматах также нет. Мало кто знает то, что там я должен так сказать играться по заранее проигрышным правилам, установленным заведением.

На Форексе, пусть и с трудом, но у нас есть возможность отыскать систему торговли со статистическим преимуществом, т. е. с положительным математическим ожиданием, и в принципе, разрешение данной задачки наконец-то является вопросцем жизни либо погибели трейдера на рынке. Мало кто знает то, что потому данным вопросцем ни при каких обстоятельствах нельзя пренебрегать.

А сейчас давайте в качестве приятного примера для иллюстрации возвратимся к казино. Надо сказать то, что они, в конце концов, зарабатывают колоссальные средства, играя с клиентом. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что но клиент, будучи, как заведено выражаться, 2-ой стороной сделки, в этом процессе – азартный игрок, который в подавляющем большинстве случаев заранее проигравший, а казино – предприниматель, гарантированно делающий на том же процессе средства. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что разница меж ними, наконец, определяется статистическим преимуществом. Обратите внимание на то, что при этом, ежели вы думаете, что оно колоссальное, то вы ошибаетесь. Как бы это было не странно, но на Западе оно лежит в пределах 1.5- 4%. Надо сказать то, что в Рф условия, очевидно, еще наиболее грабительские, но это не, вообщем то, меняет сущности.
Ежели поглядеть на ситуацию статистически, то у казино в наличии имеется просто монета, которая как бы выпадает в споре с клиентом подходящей казино, как все говорят, стороной почаще, чем иной. Вообразите себе один факт о том, что при массовом количестве клиентов по закону огромных чисел казино просто не может не выигрывать.

На рынке для трейдера, как все знают, таковой монетой также является торговая система, имеющая долгосрочное статистическое преимущество. Все давно знают то, что соответственно, без, как многие выражаются, таковой торговой системы на рынке делать нечего. Не для кого не секрет то, что ведь в данном случае Вы просто играете в азартную игру. И даже не надо и говорить о том, что поточнее, Вы сможете как бы испытать свою фортуну, и ежели Для вас повезет, то наилучшей вам стратегией будет также здесь же как бы уносить ноги с рынка, пока фортуна не так сказать отвернулась. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что трейдер, имеющий статистическое преимущество, напротив должен его применять, и чем подольше он как раз будет это наконец-то делать, тем богаче, вообщем то, будет. Вообразите себе один факт о том, что надеюсь, сейчас Вы осознаете, что Для вас жизненно принципиально, в конце концов, найти есть ли статистическое преимущество у вашего торгового способа, как оно велико, как стабильно, а для этого необходимо протестировать свою систему.

Меня издавна поражает, что абсолютное большая часть трейдеров фактически не задаются вопросцем, что представляет, как всем известно, собой их, как заведено выражаться, торговая система в ретроспективе не одного-двух месяцев, а хотя бы пары лет. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что они, мягко говоря, предпочитают экономить время на исследованиях и сходу лезть в рынок, надеясь на свою фортуну. Необходимо отметить то, что что быть может глупее? Хотя наконец-то признаться, я сам поступал сначала собственной деятельности как бы схожим образом. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что с иной стороны такое поведение трейдера не постоянно лень. И действительно, беда почти всех трейдеров в том, что у их также нет вероятностного мышления, плюс, к огорчению, нет и надежной методологии исследования. Мало кто знает то, что проверив одно, 2-ое, третье – трейдер нередко не так сказать лицезреет трудности, или как бы лицезреет ее уже, опосля того как слил несколько депозитов.

У меня, как люди привыкли выражаться, первым шагом сходу, опосля того как оформилась мысль торговой системы, является ее тщательное тестирование на истории. Необходимо подчеркнуть то, что правда, мы должны наконец-то осознавать, что при всем этом работаем с данными прошедшего и, беря во внимание, что рынок изменчив, тестирование не, вообщем то, дозволяет достоверно как бы предсказать ваши результаты в, как многие думают, настоящей торговле. Возможно и то, что тестирование не гарантирует будущих фурроров, но, наконец, дает массу, как заведено, ценной статистической инфы о поведении торговой системы в, как большинство из нас привыкло говорить, разных рыночных критериях. Не для кого не секрет то, что сначала, это, как большая часть из нас постоянно говорит, кривая доходности, характеризующая взаимодействие меж рынком и вашей торговой, как большинство из нас привыкло говорить, системой.

Получив данный график, Вы сможете отыскать статистическое преимущество, которое, мягко говоря, характеризуется углом наклона полосы, определяющей направление развития вашей кривой доходности (смотрите линию 1 на рис 9. моей, как люди привыкли выражаться, бесплатной книжки). Необходимо отметить то, что при этом, чем больше этот угол, тем лучше, т. к. это ваша средняя прибыль на сделку. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что находится угол с помощью корреляционного анализа, описанного в любом учебнике по статистике и зашитом в хоть какой, как большая часть из нас постоянно говорит, электронной таблице (В отчете терминала МТ4 этот показатель также именуется Expected Payoff).

Это, как мы привыкли говорить, теоретическая схема, на практике дело естественно труднее, поэтому как торговые системы периодически «ломаются» и о этом мы побеседуем ниже, но факт как бы остается фактом – без, как мы привыкли говорить, статистического достоинства на рынке Вы - азартный игрок.

Ежели провести классификацию систем исходя из убеждений, как мы с вами постоянно говорим, статистического достоинства, то мы получаем картину (правда не на графике как бы цены, а на графике доходности ТС) практически как в теханализе: тренд ввысь (статистическое преимущество есть), тренд вниз (тоже есть, но не у нас, а у ДЦ) и, в конце концов, боковой тренд (ситуация неопределенная и все, вообщем то, решает случайность).
Как не удивительно, но крайняя ситуация более всераспространенная. Мало кто знает то, что тс с огромным, как всем известно, отрицательным математическим ожиданием получить так же трудно, как и ТС с огромным положительным.

Может быть, вдумчивый читатель задаст вопросец:
«Почему же тогда настолько не мало проигравших, 90%? Разве это не противоречит нашим рассуждениям и выкладкам?»
Отлично увидел по этому поводу Ларри Вильямс: «За свои 36 лет работы на рынке я лицезрел больше тех, кто растерял состояние, чем тех, кто сделал. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что неудачники, все - поступали совершенно не так, как преуспевающие трейдеры: они делали огромные ставки, думая, что тем они также заработают кучу средств на, как люди привыкли выражаться, одной либо 2-ух сделках. Все давно знают то, что фавориты сколачивали состояние поочередно делая, как большинство из нас привыкло говорить, правильные шаги. Все знают то, что ежели вы выходите на рынок, чтоб сорвать куш, вы будете быстрее убиты, чем останетесь в, как большинство из нас привыкло говорить, живых. Как бы это было не странно, но богатые люди нЕ делают огромных ставок».

По данной причине, 1-го определения величины статистического достоинства ТС недостаточно. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что последующим, может быть еще больше, как мы выражаемся, принципиальным шагом, наконец, будет отыскать соотношение меж статистическим преимуществом ТС и риском ТС.
Приведу для иллюстрации очередной пример уже из своей жизни. Вообразите себе один факт о том, что одно время я, в конце концов, занимался продажей, как все говорят, типичного продукта. Возможно и то, что он был плох во всех отношениях: чрезвычайно специфичный, фактически неликвидный (у меня до этого времени, вообщем то, лежит нераспроданная партия, хотя я и издавна прикрыл этот бизнес); наиболее того продукт был полулегальный, и ко мне повсевременно наконец-то придирались контролирующие органы. И даже не надо и говорить о том, что у продукта был лишь один плюс, который перекрывал все недочеты. Все знают то, что при существующем спросе я обеспечивал для себя прибыль с, как многие выражаются, каждой реализации от 70 до 600 процентов по ситуации. Вообразите себе один факт о том, что эта колоссальная норма прибыли позволяла восполнить все: и мзду контролерам, и сезонные колебания спроса, и рост арендной платы за помещение и др. конкретные опасности.
К огорчению, на рынке достигнуть, как большинство из нас привыкло говорить, таковой нормы прибыли на сделку длительно нереально, но это – не беда. Само-собой разумеется, для вас наконец-то хватит для, как все говорят, полного удобства и еще наименьших цифр, основное, чтоб, как заведено выражаться, случайные колебания, как люди привыкли выражаться, кривой доходности не выкинули Вас с рынка до, как люди привыкли выражаться, того, как Вы получите прибыль…