В копилку проектировщика систем: вход на базе волотильности
Вход на базе волотильности также является одним из более, как многие выражаются, надежных спусковых устройств входа для систем, последующих за трендом
Создатель : Чак Лебо / Дата : 2005-10-05 22:02
Категория C - спусковой механизм входа.
Вход на базе волотильности как раз является одним из более, как мы выражаемся, надежных спусковых устройств входа для систем, последующих за трендом. Само-собой разумеется, наши исследования проявили, что этот вход как бы дает больший процент прибыльных сделок в сопоставлении со случайным вхождением.
Приказ на покупку необходимо установить на уровне, который как бы рассчитывается как сумма закрытия предшествующего бара плюс процент от среднего, как мы с вами постоянно говорим, настоящего спектра (ATR), или открытие текущего бара плюс процент от среднего, как большая часть из нас постоянно говорит, настоящего спектра (ATR).
К примеру, правило для покупки может, в конце концов, звучать так: приобрести сейчас по стоимости 0,7*ATR + нынешнее открытие.
Для вычисления ATR необходимо наконец-то брать довольно долгий период времени - 20 дней и поболее. И действительно, ежели брать наименьший период, то, как многие выражаются, спусковой механизм входа как бы может стать очень чувствительным из-за непродолжительных периодов низкой волотильности.
Этот, как большинство из нас привыкло говорить, спусковой механизм входа является одним из более надежных, как большинство из нас привыкло говорить, спусковых устройств ввиду того, что для его срабатывания нужно, чтоб также цены сделали довольно мощное движение в направлении тренда. Надо сказать то, что естественно, таковым образом мы не войдем в рынок по самый низкой стоимости, но при всем этом откроем позицию, когда рынок точно, стало быть, подтвердит свое первоначальное направление.
В данном случае мы жертвуем частью, как большая часть из нас постоянно говорит, возможной прибыли для наиболее, как большая часть из нас постоянно говорит, высочайшей надежности входа в рынок.
При использовании этого способа вхождения в качестве, как заведено, отправной точки традиционно как раз берется закрытие предшествующего бара, но мы советуем, вообщем то, брать открытие текущего бара. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что по нашему мнению, движение от нынешнего открытия лучше как раз подтверждает тот факт, что короткосрочный тренд развернулся в сторону, как мы привыкли говорить, длительного тренда. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что при разработке торговой системы необходимо, наконец, инспектировать оба эти варианта, хотя как раз имеются и остальные, к примеру, использующие в качестве точек отсчета верх либо низ предшествующего бара.
Объедините, как большинство из нас привыкло говорить, спусковой механизм волотильности с "выходом люстры", и Вы получите, как все знают, главные составляющие, как заведено выражаться, примитивной торговой системы, последующей за трендом, которую можно наконец-то применять как нужный эталонный тест для проверки Ваших как бы торговых идей.
Вставьте по отдельности элементы эталонной системы заместо компонентов, которые Вы желали бы, наконец, проверить, и сравните, как мы с вами постоянно говорим, полученые результаты. Мало кто знает то, что ежели результаты тестирования Ваших компонентов превосходят результаты тестирования образца, означает полностью разумно так сказать применять в, как большая часть из нас постоянно говорит, проектируемой системе как бы предложенные Вами компонеты.
Таковым образом эталонная система так сказать может служить ориентиром, к которому Для вас необходимо, стало быть, стремиться при проектировании собственной, как всем известно, торговой системы, и по способности затмить его.
Фортуны и, как люди привыкли выражаться, удачной торговли!
Чак.
Результаты тестирования МТС, как мы с вами постоянно говорим, построенной с внедрением приведенных выше правил для CHF.
TradeStation Strategy Performance Report - Base Syst CHF T1-FX-Daily
Performance Summary: All Trades
Total Net Profit 011,6680 Open position P/L (2,6800)
Gross Profit 9 727,6953 Gross Loss ( 716,0273)
Total # of trades 41 Percent profitable 51,22%
Number winning trades 21 Number losing trades 20
Largest winning trade 561,5996 Largest losing trade ( 536,5000)
Average winning trade 177,5093 Average losing trade ( 835,8014)
Ratio avg win/avg loss 3,3650 Avg trade (win & loss) 268,5773
Max consec. Winners 5 Max consec. losers 4
Avg # bars in winners 96 Avg # bars in losers 28
Max intraday drawdown ( 776,0000)
Profit Factor 3,5333 Max # contracts held 65 000
Account size required 776,0000 Return on account 1196,14%
Performance Summary: Long Trades
Total Net Profit 306,9707 Open position P/L {PAGE_TEXT},0000
Gross Profit 390,0000 Gross Loss ( 083,0293)
Total # of trades 23 Percent profitable 52,17%
Number winning trades 12 Number losing trades 11
Largest winning trade 008,0000 Largest losing trade ( 218,0000)
Average winning trade 949,1667 Average losing trade ( 553,0027)
Ratio avg win/avg loss 3,8308 Avg trade (win & loss) 361,1726
Max consec. Winners 5 Max consec. losers 4
Avg # bars in winners 79 Avg # bars in losers 20
Max intraday drawdown ( 665,5010)
Profit Factor 4,1790 Max # contracts held 65 000
Account size required 665,5010 Return on account 814,75%
Performance Summary: Short Trades
Total Net Profit 704,6992 Open position P/L (2,6800)
Gross Profit 337,6992 Gross Loss ( 633,0000)
Total # of trades 18 Percent profitable 50,00%
Number winning trades 9 Number losing trades 9
Largest winning trade 561,5996 Largest losing trade ( 536,5000)
Average winning trade 481,9666 Average losing trade ( 181,4444)
Ratio avg win/avg loss 2,9714 Avg trade (win & loss) 150,2611
Max consec. Winners 3 Max consec. losers 4
Avg # bars in winners 119 Avg # bars in losers 38
Max intraday drawdown ( 079,3496)
Profit Factor 2,9714 Max # contracts held 65 000
Account size required 079,3496 Return on account 349,34%