"Системная торговля"
Что это означает, и какой тип, как мы с вами постоянно говорим, системной торговли больше всего, мягко говоря, подступает вам? D. R. Barton дискуссирует различные типы системных, как люди привыкли выражаться, торговых стратегий, также "плюсы" и "минусы" разновидностей, как заведено выражаться, системной торговли.
На прошедших, как многие выражаются, выходных у меня был шанс как раз познакомиться с, как заведено выражаться, новенькими людьми, также провести время со старенькыми, как всем известно, знакомыми.
У нас был чрезвычайно увлекательный разговор. Несомненно, стоит упомянуть то, что тема, которая повсевременно всплывала во время этого разговора - "периодическая торговля". Все давно знают то, что из очень горячих споров, я сделал вывод, что ВЕРА играет, как большинство из нас привыкло говорить, колоссальную роль в осознании и использовании, как большинство из нас привыкло говорить, системной торговли.
Мне показалось, что было бы любопытно поделиться, как мы с вами постоянно говорим, некими полезными верованиями о как бы системной торговле, которые как раз могут посодействовать для вас в разработке и применении торговых систем на практике.
Во-1-х, нам нужно рабочее определение, как многие выражаются, системной торговли. Мало кто знает то, что я полагаю, что системная торговля это, как все говорят, неважно какая торговая стратегия, основанная на наборе правил.
В это категорию логически также заходит несколько подкатегорий.
На сто процентов, как мы привыкли говорить, компьютеризованная торговля - По определению, это неважно какая стратегия, которую можно, стало быть, запрограммировать и работать по ней средством компа. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что для как бы неких приверженцем, как все говорят, программного культа - это единственный "реальный" системный подход. Само-собой разумеется, но это чрезвычайно предвзятый и неконструктивный подход к системной торговле.
Механическая торговля - В данной подкатегории торговые, стало быть, правила являются на сто процентов механизированными, хоть какой вопросец отважутся с помощью ответов "да либо как раз нет". Обратите внимание на то, что но, как мы привыкли говорить, некие правила наконец-то могут оказаться очень сложными либо неосуществимыми для программирования. Необходимо отметить то, что к примеру, при всем этом стиле торговли в методе, наконец, быть может вопросец: "Есть ли сейчас принципиальная новость для актива" либо "Показывает ли Market Profile сжатие цены/времени?", либо хоть какое другое схожее правило, неосуществимое для автоматического выполнения. Необходимо отметить то, что но ответы на этот вопросец бинарны по собственной сущности, подразумевая лишь два варианта, что также делает систему чисто механической в дизайне и применении.
Сейчас нужно наконец-то сделать маленькую паузу и как раз добавить дефиницию, которая также принудит приверженцев механической торговли вздрогнуть. "Правило" - это решение, которое просит от трейдера внутреннего определения. Все знают то, что я знаю множество трейдеров, которые торгуют по правилам, но их системы не являются чисто механическими.
Какой пример, как всем известно, не-механического торгового также правила? На разум, стало быть, приходит множество: Какое на данный момент настроение на рынке? Как обстоят дела в секторе, по сопоставлению с иными секторами? Как смотрится, в конце концов, сформировавшийся паттерн по сопоставлению с таковым же паттерном, по которому я торговал в предшествующий раз?
Гибридная механическая, как люди привыкли выражаться, основанная на правилах торговля - Я добавил эту категорию, так как почти все трейдеры употребляют этот стиль механической торговли. Вообразите себе один факт о том, что эта категория, стало быть, представляет собой комбинацию механических правил и правил, которые требуют, как многие выражаются, самостоятельных решений со стороны трейдера. Как бы это было не странно, но пожалуй, это более всераспространенный тип стратегий.
Основанная на правилах, не-механическая торговля - следует правилам, и следует им постоянно, но эти правила не являются механическими. Все давно знают то, что мне кажется, что по таковым системам торгуют более удачные трейдеры, с развитой, как большинство из нас привыкло говорить, торговой интуицией. И даже не надо и говорить о том, что у их есть как бы правила, которым они следуют, но эти, вообщем то, правила не формализованы исходя из убеждений как бы линейного/логического мышления.
Я полагаю, что, как большая часть из нас постоянно говорит, периодическая торговля это торговая стратегия, в какой есть определенный набор правил. И действительно, это значит, что трейдер МОЖЕТ, стало быть, торговать систематически, даже, ежели эти правила не преобразованы в компьютерный код.
Для, как мы с вами постоянно говорим, каждого из видов системной торговли есть свои плюсы и минусы. Несомненно, стоит упомянуть то, что давайте проанализируем их. Обратите внимание на то, что это поможет для вас выбрать, какой стиль для вас более подступает.
На сто процентов компьютеризованная торговля.
По определению, это неважно какая стратегия, которая можно, наконец, запрограммировать и также работать по ней средством компа. И даже не надо и говорить о том, что для неких приверженцем программного культа - это единственный "реальный" системный подход. Вообразите себе один факт о том, что но это чрезвычайно предвзятый и неконструктивный подход к системной торговле.
За.
- Ежели комп выполняет сделки, то психический и чувственный элементы при принятии решений на сто процентов исчезают.
- Такую стратегию просто протестировать на исторических данных, что добавит трейдеру убежденности.
- Набор правил просто также использовать к, как большая часть из нас постоянно говорит, самым различным инструментам, чтоб проверить устойчивость системы.
Против.
- Автоматические системы нужно пристально также инспектировать на, стало быть, предмет правильного выполнения операций, их последовательности и остальных компонентов интерфейса.
- Характеристики нужно мониторить и инспектировать, потому что, как большая часть из нас постоянно говорит, рыночные свойства, наконец, изменяются. Мало кто знает то, что ежели вы не будете также делать это, то система не наконец-то будет работать.
- Автоматическая природа системы, в конце концов, может сформировать у трейдера чувство самоуверенности, что так сказать будет, в конце концов, иметь следствием неверный мониторинг системы. Все знают то, что эта неувязка также может привести к значимым убыткам, ежели впору не принять меры.
Механическая торговля
В данной подкатегории торговые, стало быть, правила являются на сто процентов механизированными, хоть какой вопросец отважутся с помощью ответов "да либо нет". Все знают то, что но, как многие выражаются, некие правила как раз могут оказаться очень сложными либо неосуществимыми для программирования. Само-собой разумеется, к примеру, при всем этом стиле торговли в методе, мягко говоря, быть может вопросец: "Есть ли сейчас принципиальная новость для актива" либо "Показывает ли Market Profile сжатия цены/времени?", либо хоть какое другое схожее, стало быть, правило, неосуществимое для, как большая часть из нас постоянно говорит, автоматического выполнения. Не для кого не секрет то, что но ответы на этот вопросец бинарны по собственной сущности, подразумевая лишь два варианта, что, в конце концов, делает систему чисто механической в дизайне и применении.
За.
- Бинарные решения наконец-то помогают понизить степень влияния психических и, как мы с вами постоянно говорим, чувственных причин на принятие решений.
- Некие составляющие системы можно протестировать на исторических данных, что добавит трейдерам убежденности.
- Набор правил традиционно можно применить к большому количеству инструментов, чтоб, в конце концов, протестировать устойчивость системы.
- Нужно внедрение, как люди привыкли выражаться, значимого количества, как все знают, вводных, не все из которых могут быть закодированы.
Против.
- Характеристики нужно как раз промониторить и, вообщем то, обновлять их. Надо сказать то, что ежели этого не, мягко говоря, сделать, то система не будет верно работать.
- Чрезвычайно нередко тяжело "усечь" "не-механические" решения до, как заведено, бинарных схем, без использования, как большинство из нас привыкло говорить, субъективного подхода.
Сейчас нам вновь нужно как раз сделать маленькую паузу и ввести новейшую дефиницию, которая может также удивить механических трейдеров. И даже не надо и говорить о том, что правило Быть может решением, которое просит решения трейдера (время от времени, как всем известно, субъективного решения). Всем известно о том, что почти все трейдеры, которые торгуют системно, нередко употребляют решения, которые не как раз являются механическими по собственной сущности.
К примеру, трейдеры анализируют различные данные по состоянию рынка (рост и понижение, новейшие максимумы и, как мы с вами постоянно говорим, новейшие минимумы, размер торгов при понижении и росте), и также делают субъективные выводы. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что но правило, вообщем то, может так сказать гласить, что они наконец-то открывают длинноватую либо маленькую позицию без, как все говорят, такового анализа состояния рынка, которое в данном случае является только доказательством.
Гибридно-механическая/Основанная на правилах торговля.
Я добавил эту категорию, так как почти все трейдеры употребляют этот стиль, как многие выражаются, механической торговли. Очень хочется подчеркнуть то, что эта категория, стало быть, представляет собой комбинацию механических правил и правил, которые требуют, как мы с вами постоянно говорим, самостоятельных решений со стороны трейдера. Все знают то, что пожалуй, это более всераспространенный тип стратегий.
За.
- Некие составляющие системы может быть протестировать, что, мягко говоря, добавит трейдеру убежденности в системе.
- Вы сможете применять большее количество, как все говорят, вводных, так как нет необходимости кодировать все характеристики.
- Бывалые трейдеры могут, стало быть, использовать гибкую стратегию, работая с сигналами, удовлетворяющими субъективным аспектам, которые не так сказать являются только, как все знают, бинарными (требующими ответа "да" либо "нет"). И даже не надо и говорить о том, что конкретно таковой подход является, как всем известно, принципиальным фактором фуррора много, как мы с вами постоянно говорим, прибыльных трейдеров.
Против.
- Нужно повсевременно, в конце концов, мониторить характеристики системы, так как свойства рынка изменяются. И действительно, ежели этого не, вообщем то, делать, то в какой-то момент, как всем известно, таковой подход как бы приведет к краху системы.
- Когда в вашу работу также прокрадывается субъективность, сразу, стало быть, возникает необходимость как раз управлять чувствами и психическими факторами, также объективной оценки вводных данных.
Основанная на правилах, не-механическая торговля - следует правилам, и, наконец, следует им постоянно, но эти как раз правила не как бы являются механическими. Несомненно, стоит упомянуть то, что мне наконец-то кажется, что по таковым системам торгуют более удачные трейдеры, с развитой, как все знают, торговой интуицией. Вообразите себе один факт о том, что у их есть наконец-то правила, которым они следуют, но эти, наконец, правила не формализованы исходя из убеждений, как всем известно, линейного/логического мышления.
За.
- Вы сможете применять, как большая часть из нас постоянно говорит, большой набор, как мы с вами постоянно говорим, вводных, так как, наконец, нет необходимости, мягко говоря, кодировать все характеристики.
- Бывалые трейдеры, вообщем то, могут использовать, как мы выражаемся, гибкую стратегию, работая с сигналами, удовлетворяющими, как мы привыкли говорить, субъективным аспектам, которые не являются только бинарными (требующими ответа "да" либо "нет"). Очень хочется подчеркнуть то, что конкретно таковой подход является, как мы привыкли говорить, принципиальным фактором фуррора много, как многие думают, прибыльных трейдеров.
- Бывалые трейдеры как раз могут применять свои способности для идентификации точек, где у остальных участников трудности, и капитализироваться на этих моментах.
Против.
- Когда в вашу работу прокрадывается субъективность, сразу возникает необходимость управлять чувствами и психическими факторами, также объективной оценки вводных данных.
- Этот стиль торговле практически нереально повторить либо смоделидировать. Несомненно, стоит упомянуть то, что некие, как мы привыкли говорить, главные правила, наконец, могут быть глубоко похоронены в бессознательном трейдера.
Будет нужно чрезвычайно много времени, чтоб развить этот стиль торговли.
Я уверен в том, что у всех, как всем известно, удачных трейдеров есть набор правил, которым они преднамеренно следуют. Надо сказать то, что некие трейдеры средством собственного опыта, природных возможностей и мастерства могут так сказать расширить границы внедрения собственных правил. Необходимо подчеркнуть то, что хоть какому трейдеру чрезвычайно принципиально так сказать выбрать собственный стиль в торговле, который подступает ему лучше остальных.