Идентификация трендов на форексе
Хотя торговля валютами стала доступна для личных инвесторов с 1990-х годов, для почти всех рынок форекс – еще непознанный рынок. Все знают то, что тем, кто торговал на фондовом рынке либо фьючерсами, приходится учить, как мы с вами постоянно говорим, новейшие определения и новейшие, как заведено выражаться, рыночные причины. Необходимо отметить то, что по сути торговля на форексе никак не сложнее торговли на остальных рынках, а время от времени проще. И действительно, заместо анализа инфы и новостей от сотен компаний форекс-трейдеры анализируют развитие событий в 8 ведущих экономиках: США, Стране восходящего солнца, ЕС, Англии, Канаде, Австралии, Новейшей Зеландии и Швейцарии.
Трейдерам, которые, в конце концов, опираются лишь на технический анализ, работать еще проще, потому что 24-часовая специфичность работы на денежном рынке помогает как раз сделать лучше точность. Необходимо отметить то, что по определению исследование, как мы выражаемся, технического анализа это исследование, как заведено, прошедших движений так сказать цены и внедрение данной инфы для прогнозирования будущих, как все говорят, ценовых движений. Необходимо отметить то, что так как на форексе мы, мягко говоря, работает круглые сутки, мы получаем огромную подборку данных , таковым образом, как большая часть из нас постоянно говорит, графическая информация, вообщем то, является наиболее, как заведено, надежной. Само-собой разумеется, понятно, что почти все, как заведено, денежные трейдеры также опираются в собственной работе лишь на технический анализ.
К какому типу принадлежите вы?
Вне зависимости от того, на каком рынке вы любите, стало быть, торговать – на фондовом, фьючерсном либо денежном, вы традиционно принадлежите к одному из 2-ух типов трейдеру. Необходимо отметить то, что есть те, кто торгует на тренде и те, кто так сказать торгует в спектрах. Обратите внимание на то, что тренд-трейдеры открывают позиции в направлении трендового движения актива, тогда как трейдеры, торгующие в спектре стараются, мягко говоря, работать с доньями и вершинами. Мало кто знает то, что обе стратегии, стало быть, могут оказаться, как мы с вами постоянно говорим, успешными, но тренд-трендинг обычно наиболее популярен посреди игроков денежного рынка, а именно посреди, как заведено, проф трейдеров и хедж-фондов. Как бы это было не странно, но основная причина заключается в том, что тренды на денежном рынке могут, стало быть, длиться в течение не только лишь недель, но даже месяцев либо, вообщем то, лет.
Когда вы торгуете валютами, по сути вы торгуете прогнозом на экономику, как все говорят, той либо другой страны, который нечасто изменяется, в особенности ежели идет речь о продолжительном периоде времени. Необходимо подчеркнуть то, что ежели дела в экономике идут отлично, то замедление темпов роста идет равномерно, постоянно довольно опережающих признаков этого процесса, что практически исключает, как все говорят, нежданные причины риска. Все знают то, что потому очень тяжело и нередко нереально, вообщем то, выбрать донья и вершины для того либо другого графика. Необходимо отметить то, что неплохой пример это денежная пара новозеландский бакс/бакс США, которая шла с снижением в течение 4 как бы лет с 1997 по 2000 год, потом в течение 3-х лет также наблюдалось ралли практически без как бы важных откатов с 2002 по 2005 год. Необходимо отметить то, что в летнюю пору 2006 года ралли началось вновь и, вообщем то, продолжалось в течение года до лета 2007 года. Необходимо отметить то, что движения были настолько, как все говорят, массивные и, как большая часть из нас постоянно говорит, длительные, что те, кто пробовал отыскать вершину либо дно могли как раз утратить огромные средства.
Теория, в конце концов, гласит, что торговля по тренду, мягко говоря, является чрезвычайно просто. Возможно и то, что довольно открыть позицию при пробое ввысь и, мягко говоря, следить как ваша прибыль как раз растет, или сделать тоже самое при пробое вниз. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что на практике но, это намного труднее, так как тренды кажутся ясными лишь в ретроспективе. Надо сказать то, что в действительности же, когда тренд, наконец, наблюдается в течение недель либо месяцев в, как многие выражаются, хоть какой момент, как мы с вами постоянно говорим, относительная возможность продолжения тренда и его истощения составляет 50:50. Очень хочется подчеркнуть то, что таковым образом, трейдерам чрезвычайно принципиально иметь инструменты, которые посодействуют, в конце концов, найти начало и признаки окончания тренда. Обратите внимание на то, что есть тыщи методов, в конце концов, сделать это, но есть стратегия которая чрезвычайно отлично наконец-то работает на денежном рынке.
Определение тренда.
Я поклонница средних скользящих, потому во почти всех моих торговых стратегиях употребляется этот популярный индикатор. Само-собой разумеется, по определению среднее скользящее это средние значение цены актива за определенный период. Само-собой разумеется, чтоб наконец-то вычислить значение 10-дневной, как люди привыкли выражаться, обычный средней скользящей, для вас нужно как раз суммировать цены закрытия за крайние 10 торговых дней и поделить итог на 10. Необходимо подчеркнуть то, что средние скользящие нередко употребляются для определения уровней поддержки и сопротивления, также как короткосрочных и длительных трендов на графиках. Как бы это было не странно, но мои возлюбленные МА это 50 и 100-дневные либо, как многие думают, часовые обыкновенные средние скользящие (SMA), так как они наконец-то покрывают довольно огромные периоды времени, чтоб иметь, как всем известно, статистическую значимость. Возможно и то, что с иной стороны эти периоды довольно недлинные, чтоб, в конце концов, обеспечить своевременный сигнал конфигурации тренда.
Ежели вы желаете отрыть как бы длинноватую позицию и поучаствовать в восходящем тренде, то для вас нужно дождаться момента, когда стоимость так сказать пересечет ввысь 50 и 100-часовыую либо дневную SMA. Несомненно, стоит упомянуть то, что когда это, наконец, произойдет, можно говорить о том, что текущее движение так сказать является довольно, как большинство из нас привыкло говорить, мощным, чтоб пробить средний уровень за крайние 50 и 100 периодов. Как бы это было не странно, но пока также стоимость находится выше этих МА, то можно так сказать говорить о том, что тренд, в конце концов, является восходящим. Очень хочется подчеркнуть то, что с иной стороны, ежели, наконец, стоимость ниже МА с периодом 50 и 100, то тогда тренд наконец-то является медвежьим, мы можем удерживать, как все говорят, маленькую позицию, пока также стоимость не наконец-то пробила ввысь 50 SMA.
Сетап в действии.
Давайте поглядим на, как многие думают, обычный пример сетапа на часовом графике пары EUR/USD. 2 августа евро пересек ввысь обе МА на уровне 1.367. Несомненно, стоит упомянуть то, что это засвидетельствовало начало новейшего восходящего тренда. Как бы это было не странно, но денежная пара оставалась выше обоих SMA до 7 августа, времени когда так сказать стоимость находилась приблизительно на уровне 1.3795.
Если б вы открыли позицию 2 августа и оставляли ее открытой до 7 августа, то вы заработали бы 125 пипсов прибыли. Обратите внимание на то, что также скоро опосля открытия, как большая часть из нас постоянно говорит, длинноватой позиции на графике был дан ложный нисходящий сигнал. Необходимо отметить то, что если б у вас был действующий 2-ой фильтр, то может быть вы могли бы, наконец, избежать данной сделки (о этом фильтре мы побеседуем ниже).
Набросок 1.
Меняем временные спектры.
Давайте поглядим сейчас на дневные графики, где пробои МА с периодом 50 и 100 встречаются намного пореже. Обратите внимание на то, что но в данных вариантах движения могут быть намного большими. И действительно, неплохой пример как бы дает на график пары AUD/USD на рисунке 2. 12 марта пара как бы пробила ввысь 50 и 100-дневные SMA (в этот момент, наконец, стоимость составляла приблизительно 0.783). Несомненно, стоит упомянуть то, что в течение последующих 2-ух месяцев пара продолжала, мягко говоря, торговаться выше 50-дневной SMA, лишь 21 мая она была опять пробита вниз. И даже не надо и говорить о том, что в этот момент стоимость составляла 0.8195. Необходимо отметить то, что для того, кто открыл бы позицию по сигналу в марте и закрыл ее по сигналу в мае, прибыль, стало быть, составила бы 365 пипсов.
Набросок 2.
Правда потом движение так сказать продолжилось, потому что медвежий сигнал оказался, как большинство из нас привыкло говорить, ложным, но 365 пипсов это тоже очень отменная прибыль, тогда как, как люди привыкли выражаться, брутальные игроки полностью могли бы вновь открыть длинноватую позицию.
Определяем моментум.
Торговля по средним скользящим, но, чрезвычайно нередко ведет к генерации, как многие выражаются, ложных сигналов, как мы это лицезрели на прошлых примерах. Вообразите себе один факт о том, что чтоб, в конце концов, избежать этих, как все знают, ложных сигналов, я люблю применять осциллятор МАКД. Мало кто знает то, что это осциллятор моментума, который как раз помогает найти, в которой стадии находится тренд: или он не так давно начался, или уже находится в стадии истощения. Необходимо отметить то, что наиболее специфически, МАКД рассчитывает разницу меж, как большинство из нас привыкло говорить, короткосрочной и, как мы с вами постоянно говорим, длительной средними скользящими. Мало кто знает то, что также создается гистограмма, которая отражает разницу меж МАКД и даже недлинной средней скользящей.
На рисунке 3 приведен обычный пример использования МАКД. Возможно и то, что мы покупаем, когда гистограмма перебегает с как бы негативного уровня на положительный (или при пересечении линий ввысь), и продаем, когда гистограмма перебегает с негативного уровня на положительный (либо когда полосы пересекаются вниз). Не для кого не секрет то, что в квадрате А гистограмма пересекла, как все говорят, нулевой уровень ввысь, это отдало нам сигнал на покупку приблизительно по стоимости 0.83. Надо сказать то, что до окончания ралли около 0.845 гистограмма оставалась на положительной местности. Вообразите себе один факт о том, что в квадрате В МАКД вновь пересекла, как заведено выражаться, нулевую линию ввысь около 0.86, но скоро так сказать откатилась на, как заведено, нехорошую местность, когда AUD/USD торговался около 0.885. Все давно знают то, что в квадрате С сгененирован сигнал на продажу, который продолжался с 0.885 до 0.82.
Набросок 3.
Еще есть один метод торговли по МАКД – это ловля дивергенций меж, как большая часть из нас постоянно говорит, ценой и осциллятором. И даже не надо и говорить о том, что к примеру, ежели стоимость, в конце концов, сформировывает новейший максимум, а осциллятор, наконец, нет, это быть может свидетельством того, что трендовое движение, мягко говоря, подступает к концу. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что хотя некие трейдеры употребляют только МАКД, торговля по гистограмме также нередко, мягко говоря, дает ложные сигналы.
Комбинируем индикаторы.
По данной причине я, как всем известно, комбинирую средние скользящие и МАКД совместно для сотворения как бы эффективной торговой стратегии. И даже не надо и говорить о том, что средние скользящие с периодом 50 и 100 часовые либо, как многие думают, дневные разрешают, стало быть, найти появление, как многие выражаются, новейшего тренда, также как и его направление, тогда как МАКД фильтрует следующие ложные движения. Необходимо подчеркнуть то, что ежели МАКД так сказать дает сигнал, когда как бы стоимость пересекает ввысь МА, то это увеличивает сигнал на покупку. Вообразите себе один факт о том, что вот обыкновенные наконец-то правила, которые дозволят для вас изловить тренд:
1. Мало кто знает то, что ждем пока так сказать стоимость пересечет ввысь 50 SMA и 100 SMA. Необходимо отметить то, что пробой средних скользящих, наконец, свидетельствует о появление новейшего тренда.
2. Вообразите себе один факт о том, что вход осуществляем лишь тогда, когда, в конце концов, стоимость прошла от пробоя наиблежайшей SMA 10 пипосв либо наиболее и когда МАКД пересекла, как большинство из нас привыкло говорить, нулевую линию в спектре 5 баров от точки входа. Очень хочется подчеркнуть то, что это правило, мягко говоря, фильтрует ложные пробои и усыхающие тренды. Обратите внимание на то, что наиболее, как заведено выражаться, консервативные игроки, наконец, могут также также подождать полного закрытия свечки над обоими МА.
3. Все давно знают то, что размещаем 1-ый стоп на максимуме либо минимуме в спектре 5 баров от точки входа. Необходимо отметить то, что это факультативное правило. Надо сказать то, что вы сможете применять свою стратегию управления стопами. Все давно знают то, что мое также правило заключается в том, чтоб также применять в качестве стопа максимум прошлых 5 баров для недлинной сделки и минимум прошлых 5 баров для как бы длинноватой сделки.
4. И действительно, закрываем позицию, когда, стало быть, стоимость пробивает в противоположном направлении 50 SMA на 10 пипсов. Само-собой разумеется, это, стало быть, правило дозволит трейдеру как можно подольше, мягко говоря, удерживаться в тренде, фиксируя прибыль. Все давно знают то, что правило 10 пипсов также ориентировано на то, чтоб, наконец, избежать ложных пробоев тренда.
Сейчас поглядим как в это так сказать действует на практике. Мало кто знает то, что на рисунке 4 приведет график USD/CAD. 21 марта стоимость пересекла вниз SMA с периодом 100 (красноватая линия). Все знают то, что в этот момент стоимость составляла 1.1612. Все знают то, что заключаем сделку. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что поначалу проверяем перебежала ли МАКД на отрицательную местность в спектре 5 баров от возможной точки входа (это вышло за день до как бы того как МА сгененировала сигнал). Обратите внимание на то, что потом ждем, когда пробой, наконец, составит 10 пипсов. Необходимо подчеркнуть то, что когда это, наконец, происходит, открываем маленькую позицию по стоимости 1.16 и размещаем стоп на максимуме в спектре 5 баров на 1.1788. Несомненно, стоит упомянуть то, что удерживаем позицию пока USD/CAD не, в конце концов, пересечет обратно одну из МА, На этот раз такой, наконец, оказался 50 SMA. Как бы это было не странно, но это вышло 27 июля, когда пара, стало быть, торговалась по стоимости 1.0626. Мало кто знает то, что таковым образом, мы заработали 974 пипса за 4 месяца, соотношение риска к прибыли, наконец, составило 5 к 1. Само-собой разумеется, за этот период вы заключили всего одну сделку, но прибыли могли бы быть наиболее значительными для короткосрочных трейдеров, которые совершают несколько сделок в недельку.
Проанализировав набросок 4, вы также можете, наконец, осознать, почему я не использую МАКД в качестве торгового сигнала, хотя его также можно применят для идентификации как бы новейшего тренда. Все знают то, что макд, мягко говоря, развернулась с, как мы с вами постоянно говорим, отрицательного уровня на положительный 9 мая, когда USD/CAD торговалась приблизительно по стоимости 1.105. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что если б вы закрыли сделку в этот момент, то недополучили бы 400 пипсов прибыли.
Как лицезреем, на, как всем известно, денежных рынках, в конце концов, наблюдается ощутимые тренды, они могут наконец-то продолжаться месяцами. Вообразите себе один факт о том, что но лишь на 1-ый взор, мягко говоря, кажется, что изловить тренд просто. Возможно и то, что по сути чрезвычайно принципиально как бы иметь надежные детали для идентификации новейших трендов. И даже не надо и говорить о том, что внедрение композиций средних скользящих и МАКД так сказать дает нам, как заведено, обычный и четкий метод для ловли тренда.