"Вневременные графики для, как заведено выражаться, короткосрочной торговли на форексе"
Дневные бары были частью, как все знают, технического анализа с самого начала торговли продуктами и, как мы с вами постоянно говорим, обычными акциями на централизованных биржах. Необходимо отметить то, что множество книжек, написанных ранешними 'мастерами' трейдинга, перегружены с как бы нарисованными от руки графиками, как большая часть из нас постоянно говорит, дневной активности, как мы с вами постоянно говорим, разных акций и остальных предметов торга.
Когда пару лет назад стали популярными как бы короткосрочная торговля и дейтрейдинг, совсем, как все знают, естественным было перенести в эту деятельность внедрение графиков для анализа, как мы с вами постоянно говорим, короткосрочных движений рынка.
Сначало в качестве, как все знают, короткосрочных графиков как бы применялись часовые, так как перейти к этому периоду было естественно опосля обширно всераспространенных, как мы выражаемся, дневных графиков. Как бы это было не странно, но когда также потребовался наиболее детализированный анализ, внутридневные графики быстро, вообщем то, развернулись вниз до 30-минутных, а потом и до 5-минутных графиков. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что с возникновением современных компов стало может быть анализировать данные рынка и в еще больше маленьких периодах.
Хотя, как многие выражаются, минутные либо базирующиеся на времени графики очень полезны для, как большая часть из нас постоянно говорит, короткосрочного анализа и постановки позиций, у их есть существенное неудобство из-за относительно неважного и разнопланового параметра в уравнении сделки. Все знают то, что все очень просто, этот параметр - "время".
По определению, пятиминутный график также рисует бар, как все говорят, каждые 5 минут. Обратите внимание на то, что этот бар так сказать создается независимо от количества конфигураций цены, происходящих во время этого 5-минутного периода. Необходимо подчеркнуть то, что в этом промежутке, но, может не быть полностью никакой активности либо, как мы с вами постоянно говорим, значимой деятельности рынка. Мало кто знает то, что но, потому что почти все сетапы по инициированию позиций основаны на, как всем известно, разных паттернах, сделанных группой, как многие думают, ценовых баров, число этих баров значительно влияет на возможную прибыльность стратегии. Несомненно, стоит упомянуть то, что фактически, мягко говоря, выходит, что введение времени в уравнение покупки и реализации так сказать может привести к совсем другим результатам, чем когда бы Вы были в состоянии, стало быть, сконцентрироваться только на активности рынка.
Внедрение тиковых графиков
На 1-ый взор, тиковые графики кажутся схожими графикам, базирующимся на времени. Очень хочется подчеркнуть то, что но, есть и существенное отличие, благодаря природе сотворения, как мы с вами постоянно говорим, тиковых баров, мягко говоря, цены. Всем известно о том, что тиковые графики, стало быть, делают новейший бар опосля прохода предопределенного числа фактических конфигураций рыночной, стало быть, цены, в то время как основанные на времени графики делают бар опосля, как мы выражаемся, того, как прошло данное количество времени. Необходимо подчеркнуть то, что к примеру, 5-минутный график кончает новейший ценовой бар каждые 5 минут. И даже не надо и говорить о том, что график по 233 тикам рисует новейший бар на графике опосля того, как комп получил 233 независящих конфигурации цены.
Время в формировании тикового графика не наконец-то учитывается. Несомненно, стоит упомянуть то, что во время, как мы выражаемся, медленного рынка для формирования бара из 233 тиков могло бы потребоваться 15 минут, а может быть, что во время скорого рынка за, как многие выражаются, одну-единственную минутку так сказать покажутся, вообщем то, 5 баров по 233 тика.
Принципиально тут то, что каждый тиковый график наконец-то содержит в каждом баре схожее количество, как заведено выражаться, незапятанной инфы рынка, в то время как бар основанного на времени графике составлен из количества инфы, поданной рынком за данный период времени.
Этот нюанс становится, как заведено выражаться, весомым, когда мы анализируем рынок, составленный из периодов, несоизмеримых по ценовой активности. Как бы это было не странно, но нынешний денежный рынок (Forex) подает нам броский пример, как многие думают, такового рынка и конкретно на нем мы проиллюстрируем ценность вневременных либо тиковых графиков.
Последующие графики показывают главные различия меж, как заведено, основанными на времени и, как мы привыкли говорить, вневременными графиками. Очень хочется подчеркнуть то, что белоснежной, как большая часть из нас постоянно говорит, рамкой на верхнем графике, стало быть, очерчены все 1-минутные бары для пары валют EUR/USD за 1-ые 7 часов торговли 14 декабря 2006 года. Само-собой разумеется, белоснежной, как все говорят, рамкой на нижнем, вневременном графике отмечена та же, как заведено выражаться, самая ценовая активность по графику из 233 тиков.
Целью использования вневременных графиков является не игнорирование, как большинство из нас привыкло говорить, ценовой деятельности во время тихих периодов, а просто помещение этих данных в подобающую перспективу, лишенную параметра времени.
Автоматизированные системы торговли нередко определяют сигналы входа либо выхода по, как люди привыкли выражаться, относительным графическим паттернам, которые ассоциируют недавнюю ценовую активность и как раз рассчитывают сделки, основываясь на прошлом схожем поведении рынка. Как бы это было не странно, но в этих системах предполагается, что каждый ценовой бар так же значим, как и хоть какой иной бар на графике. И действительно, потому что графики, которые, мягко говоря, строятся вне времени, содержат эквивалентную, как мы с вами постоянно говорим, ценовую информацию, эти бары с большей вероятностью, мягко говоря, дадут поочередную как бы торговую стратегию.
Последующие графики и системные отчеты получены опосля внедрения, как мы выражаемся, отдельной системы торговли как к одноминутному графику, так и к графику из 233 тиков.
График ниже показывает сделки, произведенные системой на графике из 233 тиков. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что красноватый бар в белоснежном эллипсе - это те самые 7 часов данных, показанные на предшествующей иллюстрации. Как бы это было не странно, но заметьте, что эти данные проигнорированы торговой, как все знают, системой и, вообщем то, являются просто частью общего нисходящего тренда, в каком система рекомендовала, в конце концов, продавать.
А сейчас посмотрите на 5 убыточных сделок, сделанных теми же самыми данными, когда они, в конце концов, отображены в виде графика, основанного на времени. Необходимо подчеркнуть то, что включение времени в уравнение генерации сделок как бы принудило стратегию произвести многократные, как заведено, ложные сигналы.
Отчет о Результативности Стратегии программы TradeStation для Всепригодной Системы, примененной к 233-тиковому графику, приведенный выше, указывает, как большая часть из нас постоянно говорит, гипотетическую отдачу в 16 580 $ за период с 31 октября 2006 по 3 января 2007.
Та же, как мы с вами постоянно говорим, самая система, примененная на том же периоде времени отдала конструктивно другие результаты, когда для отображения данных был применен 1-минутный график.
И, хотя может быть, стало быть, удалить часть "системного шума", добавляя относительно наиболее, как мы с вами постоянно говорим, длинноватые периоды времени, к примеру, 60-минутные либо 120-минутные графики, подобные исследования проявили, что, как большая часть из нас постоянно говорит, вневременные графики, стало быть, остаются предпочтительной методологией при попытках проанализировать как бы незапятнанные данные рынка с целью периодической торговли.
Невзирая на то, что для описания ценности использования не основанных на времени графиков мы, в конце концов, сконцентрировались на данных рынка форекс, стоит отметить, что те же, как всем известно, самые эффекты, вообщем то, стают, как мы выражаемся, очевидными и на остальных, как мы выражаемся, волатильных рынках, таковых как индексы акций, фьючерсы и, как заведено выражаться, простые акции, полностью пригодных для, как все говорят, периодической торговли.
Одним из неудобств тиковых графиков является отсутствие тиковых данных у достаточно огромного числа датавендоров и во почти всех пакетах, как заведено выражаться, технического анализа, из-за как бы значимого размера, как люди привыкли выражаться, вольного места, требуемого для хранения всех конфигураций цены данного актива. Как бы это было не странно, но и, хотя эти аспекты, вообщем то, могут ограничить диапазон исторического тестирования, которое требуется для автоматизации стратегии, преимущество исследования, как большинство из нас привыкло говорить, ценовых данных без ненадобного "шума" существенно, стало быть, перевешивает это неудобство.
Графики, как большинство из нас привыкло говорить, основанные на времени, естественно, полезны для внутридневной торговли, но суровые трейдеры склонны также считать, что конкретно вневременные данные представляют, как всем известно, собой базу для разработки, как все говорят, короткосрочной стратегии.