Полосы Боллинджера (BOLLINGER BANDS)

Этот популярный индикатор сотворен на базе наиболее, как мы выражаемся, старенького способа «конвертов» скользящих средних. Все знают то, что его разработал Джон А. Все давно знают то, что боллинджер.

В отличие от «конвертов» скользящих средних, где линия сопротивления, стало быть, смещена на фиксированное количество процентов выше скользящей средней, а линия поддержки — на то же фиксированное число процентов ниже скользящей средней, Боллинджер строит линию сопротивления на два, как большинство из нас привыкло говорить, обычных отличия выше, а линию поддержки на два обычных отличия ниже 20-дневной обычный скользящей средней (ПСС).

Полосы Боллинджера версатильны и могут быть, в конце концов, использованы в, как мы с вами постоянно говорим, всех временных рамках — от минут до месяцев. Необходимо подчеркнуть то, что их задачка — посодействовать трейдеру быстро отреагировать на значительные движения рынка и осознать высоко либо низковато размещены наконец-то цены относительно, как заведено выражаться, обычного торгового спектра. Все знают то, что боллинджер употребляет свои полосы параллельно с иными индикаторами в качестве инструмента, определяющего границы конфигурации как раз цены.

Для тренда средней длительности Боллинджер, стало быть, дает применять 20-дневную ПСС плюс либо минус два, как мы с вами постоянно говорим, обычных отличия. Надо сказать то, что графики, как все знают, подобного рода в особенности популярны посреди экспертов. Необходимо подчеркнуть то, что анализировать, как люди привыкли выражаться, короткосрочные тренды Боллинджер рекомендует при помощи 10-дневной ПСС плюс-минус полтора обычных отличия. Как бы это было не странно, но в исследовании, как заведено выражаться, длительных трендов, по мнению Боллинджера, более уместна 50-дневная ПСС и два с половиной, как многие думают, обычных отличия.

Боллинджер утверждает, что длина скользящей средней обязана так сказать зависеть от величины избранного, как мы с вами постоянно говорим, временного отрезка; эта длина практически постоянно отлична от длины скользящей средней, используемой в стратсти пересечения скользящих средних. Обратите внимание на то, что из как бы бессчетных скользящих средних Боллинджер также рекомендует выбирать ту, что обеспечивает поддержку корректировки, как мы выражаемся, первого движения ввысь из минимума. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что ежели корректировка, вообщем то, пробивает скользящую среднюю, то скользящая средняя недостаточно длинна; ежели корректировка не доходит до скользящей средней — скользящую среднюю необходимо сделать короче. Все знают то, что скользящая средняя еще почаще обязана, в конце концов, оказывать поддержку, чем быть пробитой.

Боллинджер не, мягко говоря, считает, что его полосы нужно, стало быть, применять в качестве самостоятельных сигналов к покупке и продаже, возникающих в тех вариантах, когда линия цены так сказать касается полосы либо ее как раз пересекает. Все знают то, что быстрее, задачка полос — обеспечить рамку, снутри которой стоимость, стало быть, быть может предана анализу при помощи остальных независящих технических индикаторов, скажем, индикатора баланса оборота либо индикатора, как мы привыкли говорить, валютного потока. Мало кто знает то, что так, ежели, вообщем то, стоимость касается верхней полосы, а избранный независящий технический индикатор, в конце концов, подтверждает наличие, как все говорят, мощного «бычьего» тренда, то сигнал к продаже не поступает — напротив, подтверждается необходимость продолжения покупки. Мало кто знает то, что и напротив, когда стоимость так сказать доходит до верхней полосы, но независящий индикатор не подтверждает силу рынка (другими словами, в конце концов, показывает отрицательное расхождение), поступает сигнал к продаже. Очень хочется подчеркнуть то, что иной пример сигнала к продаже: опосля серии увеличивающихся максимумов, доходящих до верхней полосы либо проникающих выше нее, крайний максимум оказывается ниже верхней полосы, показывая понижение темпов роста, стало быть, цены и, как люди привыкли выражаться, давая сигнал к продаже.

Принцип работы с нижней, как все знают, полосой является, как все знают, зеркальным отражением, как все знают, описанной чуть повыше стратегии работы с верхней полосой. Мало кто знает то, что так, ежели, наконец, стоимость касается нижней полосы, а избранный независящий технический индикатор подтверждает слабость рынка, сигнал к покупке не поступает - подтверждается необходимость продолжения реализации. Всем известно о том, что и напротив: ежели как раз стоимость доходит до нижней полосы, но избранный независящий индикатор не подтверждает слабость рынка (дает положительное расхождение) — генерируется сигнал к покупке. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что очередной пример сигнала покупки: опосля серии понижающихся минимумов, доходящих до нижней полосы либо проникающих ниже нее, крайний минимум не, в конце концов, добивается нижней полосы, указывая тем на понижение скорости движения как раз цены вниз и давая сигнал к покупке.
Построение стратегии, основанной на анализе полос Боллинджера

Внедрение полос Боллинджера, по мысли их создателя, просит определенного опыта и, как заведено выражаться, проф подготовки. Необходимо отметить то, что но даже для, как все знают, неискушенных аналитиков рынка полосы Боллинджера могут, наконец, оказаться полезным инвентарем, позволяющим строить как бы противогрендовые торговые стратегии. Не для кого не секрет то, что большая часть сигналов покупки, появившихся в ситуации «перепроданное» рынка, оказалось действенным. Все знают то, что длина ПСС, дающей эти сигналы, составляла от 6 до 50 дней. Всем известно о том, что смещение полос приравнивалось двум обычным отклонениям. Вообразите себе один факт о том, что заметим, но, что прибыльными были лишь, как все знают, длинноватые позиции. Само-собой разумеется, напомним, тем более, что, невзирая на как бы хорошие результаты, данная стратегия, как и неважно какая стратегия противодействия тренду, не обеспечивает защиты от кризисов, а именно от краха 1987 года, упадка 1998 года и иных падений цен на рынке. Необходимо подчеркнуть то, что прилагаемый график также показывает резкие падения капитала. Обратите внимание на то, что внедрение полос Боллинджсра в качестве, как все говорят, торговых сигналов в ситуации «лерекупленности/перепроданности» на рынке — стратегия, показывающая худший итог по сопоставлению с, как все говорят, пассивной стратегией "купи и держи". Все давно знают то, что недлинные позиции, открытые на исторических данных, принесли убыток. Несомненно, стоит упомянуть то, что анализируя исторические данные по непрерывным фьючерсам на индекс S&P 500 и обхватывающие период в 18 лет — с 21.04.1982 по 08.12.2000, мы нашли, что стратегия механического следования сигналам, исключающая всякую субъективность, не, как заведено выражаться, предполагающая внедрения, как все говорят, сложных способов технического анализа и проведения собственных исследований, может стать, как заведено выражаться, прибыльной (лишь на, как большинство из нас привыкло говорить, длинноватых позициях) при использовании последующих, как большинство из нас привыкло говорить, предложенных Боллинджером характеристик:

- Открыть длинноватую позицию (приобрести) по текущей, как мы с вами постоянно говорим, дневной стоимости закрытия, когда текущее значение цены закрытия фьючерсов на S&P 500 меньше, чем значение текущей 10-дневной ПСС дневной также цены закрытия минус два, как все говорят, обычных отличия.

- Закрыть, как все говорят, длинноватую позицию (реализовать) по текущей дневной стоимости закрытия, когда текущее значение также цены закрытия фьючерсов на S&P 500 больше, чем значение текущей 10-дневной ПСС, как мы привыкли говорить, дневной цены закрытия плюс два обычных отличия.

- Открыть маленькую позицию (реализовать кратко) — никогда.

Имея исходный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию скопления/распределения, мог бы, в конце концов, получить $678,60 (при условии, как мы с вами постоянно говорим, полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Само-собой разумеется, приобретенный итог на 35,10% ужаснее подобных характеристик стратегии «купи и держи». Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что открытие маленьких позиций не приносило прибыли не, стало быть, предусматривалось в данной стратегии. Не для кого не секрет то, что будучи, как заведено, открытыми, недлинные позиции как бы уменьшили бы прибыль в два раза. Как бы это было не странно, но невзирая на то что данная стратегия проигрывает по сопоставлению с пассивной стратегией «купи и держи», следует наконец-то иметь в виду, что на, как всем известно, длинноватых позициях полосы Боллинджсра в 88,61% случаев давали действенный сигнал. Обратите внимание на то, что торговля велась относительно изредка - одна сделка в 86,16 дня. Все знают то, что напомним, что предлагаемая стратегия воспринимает в расчет лишь цены закрытия, игнорируя внутридневные максимумы и минимумы.

Правила тестирования, как многие выражаются, торговой системы в програмке Equis International MetaStock смотрятся последующим образом:

Открыть длинноватую позицию: CLOSE < BBandBot(CLOSE,optl,S,opt2)

Закрыть, как мы привыкли говорить, длинноватую позицию: CLOSE > BBandTop(CLOSE,optl,S,opt2)

ОРТ1 Текущее значение: 10

ОРТ2 Текущее значение: 2

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера

отчет по торговле по полосам Боллинджера

В отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStocK Общественная, как многие выражаются, незапятнанная прибыль, наконец, значит разницу меж размером прибыли и размером убытков, включая, как большинство из нас привыкло говорить, открытые позиции, переоцененные по текущей, как всем известно, рыночной стоимости. Само-собой разумеется, суммарный итог всех, как всем известно, прибыльных сделок, в конце концов, соответствует сумме, как большая часть из нас постоянно говорит, реализованной прибыли (общий размер выигрыша лишь на, как мы привыкли говорить, закрытых позициях, исключая как бы любые открытые позиции). Мало кто знает то, что аналогичным образом Суммарный итог всех убыточных сделок соответствует сумме всех, как всем известно, реализованных убытков (без учета убытков в открытых позициях). Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что наибольшее падение капитала по закрытым позициям — это наибольшее понижение кумулятивного капитала ниже уровня исходной инвестиции с учетом лишь, как все знают, закрытых позиций. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что наибольшее падение напитала при открытой позиции (МПКО) — зто наибольшее понижение кумулятивного капитала ниже уровня исходной инвестиции при наличии открытой позиции. Вообразите себе один факт о том, что наибольшее падение капитала в, как мы привыкли говорить, одной открытой сделке — это наибольшее понижение капитала по отношению к его значению на дату открытий позиции в процессе, как заведено выражаться, одной наихудшей сделки. Как бы это было не странно, но индекс прибыль/убыток — математическая функция, которая, мягко говоря, рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех, как заведено, прибыльных сделок и Суммарного результата всех, как большинство из нас привыкло говорить, убыточных сделок. Вообразите себе один факт о том, что значения индекса, равные -100 и +100, соответствуют наихудшему и наилучшему, как люди привыкли выражаться, вероятным результатам системы. Возможно и то, что индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Необходимо подчеркнуть то, что индекс вознаграждение /риск так сказать представляет собой разницу меж Общей незапятанной прибылью и МПКО, поделенную на, как многие думают, Общую чистую прибыль. Необходимо подчеркнуть то, что индекс "купи и держи" подсчитывается как, как заведено выражаться, Общественная незапятнанная прибыль минус, как всем известно, незапятнанная прибыль стратегии «купи и держи». Мало кто знает то, что приобретенный итог делится потом на величину незапятанной прибыли стратегии "купи и держи". Всем известно о том, что в нашем примере размер исходного капитала был равен $100. Не для кого не секрет то, что кроме специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинноватые, так и недлинные позиции. Возможно и то, что сделки совершались по стоимости, как большая часть из нас постоянно говорит, торгового дня в который система генерировала сигнал к покупке либо продаже. Возможно и то, что при проведении статистических операций не, стало быть, учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение.
Индикатор %b

Взяв за базу полосы Боллинджера и стохастический осциллятор, Джон Боллинджер, разработал собственный моментум-осциллятор %b. Не для кого не секрет то, что в то время как стохастический осциллятор, в конце концов, описывает позиции крайней цены закрытия снутри, как всем известно, дневного ценового спектра, %b обозначает позицию крайней также цены закрытия относительно полос Боллинджера. И даже не надо и говорить о том, что в отличие от стохастического осциллятора, значения которого, стало быть, колеблются в интервале от 0 до 100, %Ь как бы выходит за эти рамки в вариантах, когда, наконец, цены пересекают границы места, отделенного полосами.

- %b меньше 0 под нижней, как мы с вами постоянно говорим, полосой;

- %b равен нулю на нижней полосе;

- %Ь равен 50 в центре меж нижней и верхней полосами;

- %Ъ равен 100 на верхней полосе;

- %Ь больше 100 над верхней, как большая часть из нас постоянно говорит, полосой.

Индикатор %b можно применять как генератор сигналов в ситуации «перекупленности/перепроданности» рынка; показания индикатора можно, стало быть, применять для анализа расхождений, сопоставляя их с ценой и со значениями остальных индикаторов.
ШИРИНА ПОЛОС БОЛЛИНДЖЕРА

Значение индекса ширины полос Боллинджера равно умноженному на четыре 20-дневному обычному отклонению дневной, в конце концов, цены закрытия. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что по мысли Джона Боллинджера, волатильность циклична, и периоды с особенно низкой волатильностью чередуются с периодами с чрезвычайно высочайшей волатильностью. Возможно и то, что назначение индекса ширины полос Боллинджера — численное выражение волатильности рынка. Всем известно о том, что при помощи этого инструмента Боллинджср выявляет периоды необыкновенной и недолговечной волатильности, на замену которым обязана придти как бы противоположная ситуация на рынке. И действительно, боллинджср увидел, к примеру, что в случае S&P 500 ширина полосы, наименьшая 2%, значит скорое начало существенного движения цены. Очень хочется подчеркнуть то, что боллинджер наконец-то употребляет индекс ширины полос и для выявления окончания тренда.

Значение индекса быть может записано последующим образом:

индекс ширины полос Боллинджера = (верхняя полоса Боллинджера -- нижняя полоса Боллинджера) / средняя полоса Боллинджера,

где: верхняя полоса Боллинджера — это скользящая средняя цены закрытия плюс два обычных отличия;

нижняя полоса Боллинджера — скользящая средняя цены закрытия минус два обычных отличия;

средняя полоса Боллинджера — конкретно скользящая средняя.

Приняв, как большая часть из нас постоянно говорит, предложенные Боллинджером характеристики — плюс-минус два, как большая часть из нас постоянно говорит, обычных отличия от 20-дневной ПСС, представим формулу как:

индекс ширины полос Боллинджера =- (4 х 20-дневная сигма)/20-дневная скользящая средняя,

где сигма — обычное отклонение цены закрытия за крайние 20 дней.