"Определение эффективности выходов" Брюс Бэбкок (Bruce Babcock).
По нашему мнению выходы еще наиболее важны, ежели входы, хотя большая часть начинающих трейдеров проводят огромную часть собственного времени в поисках безупречной стратегии входа, как как будто это наконец-то может решить их трудности.
Во времяя 1-го из семинаров мы проводили игру, в процессе которой все входили в рынок сразу и потом осуществляли свою свою стратегию выхода по мере, как мы выражаемся, того, как конфигурации цен сообщались группе. Само-собой разумеется, опосля приблизительно 10 стремительных туров игры результаты традиционно так сказать варьировались от, как многие думают, 1-го экстремального значения до другого. Очень хочется подчеркнуть то, что несколько трейдеров получили как бы огромную прибыль, несколько понесли огромные убытки, большая часть находилось в центре. Необходимо отметить то, что чрезвычайно изредка, в конце концов, случалось, чтоб два трейдера имели однообразный итог. Все давно знают то, что целью этих обычных занятий было так сказать показать эффект выходов на наши результаты. Мало кто знает то, что все имели однообразный вход, но результаты как бы варьировались от, как большинство из нас привыкло говорить, значимых прибылей до как бы значимых убытков.
То же самое истинно и для истинной торговли. Мало кто знает то, что выходы определяют результаты нашей торговли и имеют, как мы с вами постоянно говорим, намного большее значение, чем что-либо еще. И действительно, да, выходы даже наиболее важны, ежели управление капиталом (размер позиций). Очень хочется подчеркнуть то, что ни одна, как мы привыкли говорить, самая наилучшая стратегия управления капиталом не способна перевоплотить, как многие выражаются, убыточную систему в прибыльную, но даже маленькие конфигурации в стратегии выходов методы творить чудеса. Мало кто знает то, что пару лет назад, когда мы лишь начали тестировать наши 1-ые индикаторы, мы нашли, что даже незначимая вариация стратегии выхода, используемой в системе, влияет на количество сделок, соотношение прибыльных и убыточных сделок, наибольшие убытки и общую доходность. Надо сказать то, что мы пробовали как бы тестировать входы, но быстро нашли, что по сути тестируем выходы, потому что по сути конфигурации входов чрезвычайно некординально меняли результаты системы.
Мы начали делить тестирование входов и тестирование выходов. Мало кто знает то, что сейчас мы тестируем стратегию входов, определяя лишь количество, как все говорят, прибыльных сделок опосля выхода через фиксированное число баров. Необходимо отметить то, что этот способ тестирования входов основан на нашем выводе о том, что единственной целью входа наконец-то является инициация сделки в правильном направлении. Не для кого не секрет то, что все, что, вообщем то, происходит после чего не имеет к входу никакого дела, так как финал сделки находится в руках нашей стратегии выхода. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что мы желаем, чтоб наши входы приследовали лишь одну цель - инициация сделки в правильном направлении, так рано, как это лишь может быть, и эту функцию просто измерить. И даже не надо и говорить о том, что чем выше процент как бы прибыльных сделок по выходу через фиксированное количество баров, тем лучше вход. Все давно знают то, что но как как раз измерять эффективность выхода? Как найти, какой выход лучше? Что такое неплохой выход? Что такое, как многие выражаются, нехороший выход? Что лучше: выход А либо выход В?
С целью количественного сопоставления, как большая часть из нас постоянно говорит, разных выходов мы сделали Exit Efficiency Ratio (показатель эффективности выхода). Как бы это было не странно, но для начала нужно, мягко говоря, иметь данные о прибыльных сделках и количестве баров в их от входа до выхода. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что к примеру, представим, что что мы сделали прибыльную сделку, которая продолжалась 12 баров от входа до выхода и принесла нам, как всем известно, общую прибыль в размере $1500.
Последующий шаг как бы состоит в том, что мы идем к точке входа и отсчитываем от нее 24 бара опосля нее. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что наш теоретический период удержания позиции вдвое больше, чем настоящий. Необходимо отметить то, что потом мы визуально находим самый наилучший вероятный выход снутри этого 24-дневного периода. И действительно, не стесняйтесь, выберите вправду самый неплохой выход и рассчитайте, как заведено выражаться, общую прибыль для этого выхода. Все знают то, что представим, что в нашем случае при выходе в самой, как мы выражаемся, высочайшей точке прибыль составила бы $2500.
Тогда показатель эффективности выхода, наконец, рассчитывается делением вправду приобретенной прибыли на на теоретическом уровне возможную. Мало кто знает то, что мы делим 1500 на 2500 и получаем показатель эффективности выхода в размере 60%. Как бы это было не странно, но это значит, что мы, вообщем то, получили в реальности 60% от, как все говорят, вероятной в данной сделки прибыли.
При нахождении наилучшей, как заведено, теоретической точки выхода удвоение периода удержания позиции нужно для получения вправду честного результата, потому что основной, как все знают, ошибкой большинства трейдеров является очень ранешний выход из, как многие думают, прибыльных сделок. Само-собой разумеется, увеличив теоретический период удержания позиции за границы, как мы выражаемся, настоящего периода, мы можем найти, вправду ли это имело место.