Осцилляторы: MACD, RSI, Stochastic, Momentum

Технический Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

Этот индикатор строится как разность меж 2-мя, как мы с вами постоянно говорим, экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами в 12 и 26 (по умолчанию в Meta Trader- эти значения можно, стало быть, поменять). Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что чтоб верно обозначить, как мы с вами постоянно говорим, подходящие моменты для покупки либо реализации, на график MACD наносится Сигнальная линия 9-периодное скользящее среднее индикатора.
Вставим MACD на наш график: Меню Вставка a Индикаторыa Пользовательский a MACD

Щелкнув правой, как мы привыкли говорить, клавишей мыши на индикатор MACD заходим в его характеристики:

где,
FastEMA и SlowEMA – это, как заведено, экспоненциальные скользящие средние с, как большинство из нас привыкло говорить, различными периодами а
SignalSMA – это сигнальная линия. Надо сказать то, что эти данные Вы сможете изменять.

Расчет:

Расчет

Технический индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется методом вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-перидного. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что потом на график MACD пунктиром наносится его 9-перидное обычное скользящее среднее, которое как бы играет роль сигнальной полосы.

MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9)

Где:
EMA - экспоненциальное скользящее среднее
SMA - обычное скользящее среднее
SIGNAL - сигнальная линия индикатора

Есть, как заведено, различные методы работы при помощи этого индикатора:

Лучше использовать этот индикатор на 1часовых, 4часовых, Дневных(D) графиках (таймфреймах ). Возможно и то, что графики с малеханькими периодами нередко, вообщем то, дают ложные сигналы.
Этот индикатор работает за счет инерционности рынка. MACD более эффективен в критериях, когда рынок колеблется с большой, как мы с вами постоянно говорим, амплитудой в торговом коридоре.

Есть несколько методов работы с графиком:
- работа на пересечении
- состояния перекупленности/перепроданности
- расхождении
- остальные методы
Пересечение

Основное, стало быть, правило торговли при помощи MACD выстроено на пересечениях индикатора со собственной, как большая часть из нас постоянно говорит, сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже, как люди привыкли выражаться, сигнальной полосы - следует как раз продавать, а когда также поднимается выше, как мы выражаемся, сигнальной полосы - брать. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что в качестве сигналов к покупке/продаже также употребляются пересечения MACD нулевой полосы ввысь/вниз.

Смотрим график:

Состояния перекупленности/перепроданности

Moving Average Convergence/Divergence также очень ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Все знают то, что когда короткое скользящее среднее поднимается значительно выше длинноватого (т.е. MACD растет), это значит, что, вообщем то, стоимость рассматриваемого инструмента, вероятнее всего, очень завышена и скоро также возвратится к наиболее реалистичному уровню.

Расхождения

Когда меж MACD и ценой, мягко говоря, появляется расхождение, это так сказать значит возможность, как заведено выражаться, скорого окончания текущей тенденции. И действительно, бычье расхождение, вообщем то, возникает тогда, когда как раз стоимость добивается, как заведено выражаться, новейших максимумов, а MACD не наконец-то удается их достичь. Надо сказать то, что медвежье схождение, вообщем то, появляется, когда стоимость как бы добивается новейших минимумов, а индикатор - нет. Очень хочется подчеркнуть то, что оба вида расхождений более значимы, ежели они формируются в областях перекупленности/перепроданности.

Остальные методы

- Пересечение, как мы выражаемся, гистограммой нулевой полосы (нулевая линия- это линия на которой “стоит”гистограмма) индикатора. И даже не надо и говорить о том, что этот момент, традиционно, наконец, рассматривается, как достижение, как мы с вами постоянно говорим, нейтрального состояния (средние, в конце концов, сравнялись). Надо сказать то, что ежели в данный момент у нас есть, как многие думают, открытые позиции, то этот сигнал, вообщем то, указывает момент, когда необходимо быть внимательным. И даже не надо и говорить о том, что движение в текущем направлении может, наконец, продолжиться, но за параметрами этого движения нужно также следить с целью получения, как мы с вами постоянно говорим, новейших сигналов подтверждающих это движение.

- Изменение направления роста «горки» MACD можно трактовать, как изменение тенденции в движении, вообщем то, цены. Необходимо отметить то, что ежели, опосля периода роста, гистограмма индикатора MACD пошла на убыль, считается, что стоимость как раз будет убывать и далее. Очень хочется подчеркнуть то, что на графике это также будет смотреться как понижение к границе, как мы привыкли говорить, нулевой полосы — сигнал на продажу. Вообразите себе один факт о том, что ежели “горка” гистограммы индикатора MACD перестает расти вниз, а начинает, в конце концов, закругляться ввысь к, границе, как многие выражаются, нулевой полосы — это сигнал на покупку. И даже не надо и говорить о том, что в особенности сильными эти сигналы также числятся, когда вершины «горок» прекратили, как мы привыкли говорить, собственный рост на отметках, выходящих за обычные, как заведено, расчетные границы.
- Для получения сигналов также употребляется также сопоставление высоты вершин примыкающих «горок» индикатора MACD, возрастающих в одном направлении. Все знают то, что ежели возрастающая ввысь от, как многие выражаются, нулевой полосы вершина крайней «горки» ниже предшествующей таковой же вершины (либо напротив выше, ежели «горки» ориентированы вниз от, как всем известно, нулевой полосы), то это, мягко говоря, свидетельствует о ослаблении движения так сказать цены в существующем сейчас направлении. Необходимо подчеркнуть то, что ежели крайняя вершина выше (ниже) аналогичной предшествующей вершины, означает, текущий тренд как бы усиливается. И действительно, смотрим набросок:

Дивергенция меж ценами и MACD- дает один из самых, как заведено, мощных сигналов в техническом анализе. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что эта дивергенция как бы показывает на как бы главные точки разворота и как бы дает в особенности мощный сигнал о покупке либо продаже. Несомненно, стоит упомянуть то, что сигнал не как бы возникает в каждом принципиальном максимуме либо минимуме, но ежели вы его видите, то это, стало быть, означает, что скоро обязано быть базовое изменение направления.
При растущем тренде по вершинам движения настоящей, вообщем то, цены строится уровень сопротивления. Несомненно, стоит упомянуть то, что точно, как многие выражаются, таковой же уровень строится методом соединения соответственных по времени вершин «горок» MACD, направленных ввысь от нулевой полосы. Надо сказать то, что ежели при возрастающей стоимости (уровень сопротивления ориентирован ввысь) на гистограмме MACD, линия, соединяющая вершины, ориентирована вниз, то молвят о «бычьем расхождении» (дивергенции), которое как раз сигналит о ослаблении либо даже дальнейшем развороте возрастающего тренда. Надо сказать то, что в случае падающего тренда схожим же образом, лишь уже по нижним, наименьшим значениям, мягко говоря, строятся уровни поддержки. Всем известно о том, что линия уровня поддержки на графике цены при падающем тренде ориентирована вниз. И даже не надо и говорить о том, что ежели в это время построенный на гистограмме MACD, уровень, соединяющий вершины с, как мы с вами постоянно говорим, отрицательными значениями, ориентирован ввысь, то так сказать наблюдается «медвежье схождение» (конвергенция), которое также свидетельствует о ослаблении либо развороте падающего тренда.
Продавайте, когда MACD-гистограмма наконец-то двинется вниз от собственного, как заведено выражаться, второго, наиболее низкого максимума, в то время как, стало быть, цены достигли большего максимума.
Покупайте тогда, когда MACD-гистограмма, в конце концов, двинется ввысь из собственного, как заведено выражаться, второго, наименее глубочайшего минимума, в то время как так сказать цены падают до новейшего минимума.

Индекс относительной силы - Relative Strenght Index (RSI)

В классической литературе, Индекс, как мы с вами постоянно говорим, относительной силы, наконец, описывается, как «Следующий за ценой осциллятор, который колеблется в спектре от 0 до 100 и говорит о стремлении рынка к изменению тренда при огромных (близких к 100%) либо, как многие думают, малых (близких к 0%) величинах RSI».
Применяем его к нашему графику:
Сейчас мы лицезреем график:

Вообщем нужно огласить что RSI указывает нам перекупленность и перепроданность. Само-собой разумеется, на графике справа мы лицезреем числа 70 и 30. Все давно знают то, что это полосы перекупленности и перепроданости, другими словами ежели RSI ушел выше 70 то рынок перекуплен (нужно наконец-то продавать) а ежели пошел ниже 30 то перепродан (нужно брать). Как бы это было не странно, но в свойствах RSI (Надавить правой, как многие выражаются, клавишей мыши на RSI a характеристики RSI) можно поменять эти уровни и период. Очень хочется подчеркнуть то, что почти все к примеру употребляют в торговле (для большей убежденности уровни: 20 и 80).
Хотя, как и в случае большинства осцилляторов, чем больший размер данных, мягко говоря, употребляется для 
расчета индикатора RSI (внедрение большего периода RSI), тем поточнее, стало быть, будут итоговые 
результаты период RSI лучше бросить его по умолчанию 14, как и рекомендует его создатель.
Также хотелось бы огласить что лучше также применять индикатор RSI на огромных таймфреймах (от
4 часов и выше)- так так сказать будет меньше ложных сигналов.

Расчет индикатора:

RSI = 100 - (100 / (1 + P / O))

где,
P — среднее значение положительных конфигураций также цены;
O — среднее значение отрицательных конфигураций цены;

Когда среднее значение положительных, как многие выражаются, ценовых конфигураций закрытия выше, чем среднее значение как бы отрицательных ценовых конфигураций закрытия - RSI растет. Обратите внимание на то, что потому что значение RSI больше единицы. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что соответственно, когда среднее значение положительных, как заведено, ценовых конфигураций закрытия меньше, чем среднее значение отрицательных, как все говорят, ценовых конфигураций закрытия - RSI падает. Возможно и то, что потому что RSI меньше единицы.

Индикатор RSI в основном применяется на рынках, находящихся в фазе, как все говорят, бокового тренда, так как на рынках, которые, мягко говоря, находятся в фазе направленного тренда, он может, в конце концов, применяться только для выявления точек входа в рынок и выхода из рынка снутри тренда, т.е. для прогнозирования локальных максимумов и минимумов. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что внедрение индикатора RSI в качестве опорного индикатора на трендовом рынке, вообщем то, может привести к получению, как всем известно, огромного количества, как мы привыкли говорить, ложных сигналов.
Лучше использовать RSI на огромных таймфреймах (4 часовых и поболее). Мало кто знает то, что в данном случае он, мягко говоря, работает лучше.

Внедрение индикатора RSI

1. Вообразите себе один факт о том, что в качестве опережающего индикатора без сигналов. Не для кого не секрет то, что максимумы за уровнем 70 и минимумы ниже уровня 30, нередко опережают такие же максимумы и минимумы на графике как раз цены.

2. Очень хочется подчеркнуть то, что вероятная трендовая стратегия. Мало кто знает то, что некие игроки употребляют пересечение индикатором на трендовом рынке уровня 50 ввысь как восходящий тренд, а падение ниже уровня 50 как нисходящий тренд. Надо сказать то, что потому пересечение уровня 50, когда рынок находится в фазе тренда, само по себе можно применять в качестве сигнала для открытия позиций. Не для кого не секрет то, что но при проявлении, как мы привыкли говорить, ненаправленного бокового тренда схожая стратегия будет, вообщем то, выдавать очень, как все говорят, много липовых сигналов, потому что индикатор RSI будет нередко пересекать уровень со значением 50.

3. Все давно знают то, что контртрендовая стратегия. Все знают то, что в качестве сигнальных уровней, нередко используют уровни 70 и 30, 75 и 25, 80 и 20 либо другие. И действительно, при всем этом, сигнал на продажу, в конце концов, возникает когда значение RSI выходит из зоны перекупленности т.е. пересекает уровень 70% вниз, а сигнал на покупку, в конце концов, возникает в момент, когда значение RSI выходит из зоны перепроданности, т.е. пересекает уровень 30 снизу ввысь. Все давно знают то, что но, следует как раз увидеть, что эта стратегия отлично также указывает себя лишь в нетрендовый фазе рынка. И даже не надо и говорить о том, что в фазе тренда индикатор RSI сместиться в какую-либо из зон (при восходящем тренде в перекупленность, при нисходящем в перепроданность) и как раз будет выдавать, находясь в данной зоне, множественные ложные сигналы, повсевременно курсируя и пересекая линию, отмечающую зону.

В, как мы выражаемся, известной книжке Лебо, Лукас “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” был описан увлекательный метод борьбы с ложными сигналами индикатора RSI, которые нередко, мягко говоря, возникают в зонах перекупленности и перепроданности. Мало кто знает то, что сигнал на продажу как раз формируется в случае ежели значение индикатора RSI вырисовывает, как многие думают, двойную вершину ( фигуру на подобии буковкы М - /\/\) в зоне перекупленности (к примеру, над уровнем 70), при этом 2-ая вершина обязана быть ниже, как большинство из нас привыкло говорить, первой. Все давно знают то, что сигнал на продажу формируется при пробитии основания двойной вершины. И даже не надо и говорить о том, что и соответственно напротив, ежели значение индикатора RSI указывает в зоне перепроданности (к примеру, ниже уровня 30) фигуру двойного основания (фигуру на подобии буковкы W - \/\/), где, как мы с вами постоянно говорим, 2-ой минимум должен быть выше первого, то сигнал на покупку возникает, ежели значение RSI пробивает уровень среднего максимума ввысь. Надо сказать то, что считается, что чем выше в зоне перекупленности и чем ниже в зоне перепроданности возникает сигнал, тем он этот сигнал посильнее.

4. Само-собой разумеется, сигналы дивергенции. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что как и в случае остальных осцилляторов, признак дивергенции, вообщем то, возникает в случае несоответствия соотношения новейших максимумов либо минимумов на графике осциллятора и графике цены. Очень хочется подчеркнуть то, что ежели на графике осциллятора мы лицезреем новейший максимум ниже предшествующего, а на графике цены, возник новейший максимум выше предшествующего, то, наконец, возникает “расхождение показаний” индикатора и графика так сказать цены. Как бы это было не странно, но это сигнал к входу на рынок - продаже. Не для кого не секрет то, что ежели также стоимость вырисовывает новейший минимум ниже предшествующего, а график осциллятора указывает новейший минимум выше предшествующего, то это означает, что, как большая часть из нас постоянно говорит, относительная сила нисходящего тренда ослабла, близится разворот ввысь и таковым образом, в конце концов, формируется сигнал на покупку. Вообразите себе один факт о том, что при всем этом, мягко говоря, считается, что дистанция меж минимумами и максимумами на осцилляторе обязано быть от 7 до 50 периодов, по другому качество дивергенции будет очень “сырое” (ежели меньше 7) либо уже “перегоревшая” (ежели наиболее 50).

5. Надо сказать то, что графические паттерны. Как бы это было не странно, но на графике индикатора RSI нередко можно, стало быть, созидать графические паттерны, которые игроки используют для анализа как бы ценовых графиков (такие как голова-плечи, треугольники и т.д.). Несомненно, стоит упомянуть то, что уровни поддержки и сопротивления на графике индикатора RSI, часто также показывают наиболее очевидно уровни поддержки и сопротивления, чем на основном графике, наконец, цены.
6. Как бы это было не странно, но остальные:
- RSI нередко образует графические модели - такие как 'голова и плечи' либо треугольники, которые на 
ценовом графике также могут не как бы обозначиться.
- На графике RSI уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом 
графике.

Недочеты индикатора RSI

Индикатор плохо работает в период, как люди привыкли выражаться, трендовой фазы на рынке (выдает очень много, как большинство из нас привыкло говорить, ошибочных сигналов).

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Применим Стохастик к нашему графику цен (Меню Вставка a Индикаторыa Оcцилляторыa Stochastic Oscillator). Как бы это было не странно, но он имеет последующий вид:

Стохастик выводится на графике в виде 2-ух линий: K и D
Нередко 1-ая, в конце концов, рисуется сплошной линией, а 2-ая, как большинство из нас привыкло говорить, пунктирной.

Расчет:
Формула для расчета K:

K = (CLOSE - MIN (LOW (K))) / (MAX (HIGH (K)) - MIN (LOW (K))) * 100

где:
CLOSE - крайняя, вообщем то, стоимость закрытия;
MIN (LOW (K)) – саамы небольшой минимум за число периодов K;
MAX (HIGH (K)) – наибольший максимум за число периодов K.

D (Скользящее среднее) рассчитывается по формуле:

D = SMA (%K, N)

где,
N - период усреднения;
SMA - обычная скользящая средняя.

Торговать на «перекупленности» и «перепроданности» данного осциллятора чрезвычайно небезопасно.
Торговля на пересечении %К полосы %D наиболее увлекательна. Очень хочется подчеркнуть то, что но, также, стало быть, может употребляться только как подтвержение для входа в сделку.
Как и хоть какой иной осциллятор стохастик можно так сказать подогнать под как бы всякую историю (хоть, как заведено, трендовую, хоть флэтовую). Не для кого не секрет то, что потому, нужно использовать ее с иными индикаторами (инструмента).

Стохастик был разработан с целью, в конце концов, применять одно увлекательное свойство цен рынка: во время подъема, цены закрытия нередко, мягко говоря, находятся поближе к верхней границе торгового спектра за определенный период (временной интервал) и напротив, при когда рынок находится в фазе спада, цены закрытия нередко поближе к нижней границе торгового спектра за определенный период.

Стохастик как раз и, вообщем то, измеряет позицию, стало быть, цены закрытия крайнего периода относительно верхней и нижней границы колебания, в конце концов, цены за определенное количество периодов.

Ежели крайняя, стало быть, стоимость закрытия также будет размещаться близко к верхней границы спектра конфигурации цен за период, то индикатор стохастик будет близок к 100%, ежели к нижней границе спектра, то осциллятор как бы будет стремиться к нулевому значению. И даже не надо и говорить о том, что для удобства, результаты индикатора переводятся в процентный ряд, домножением значения на 100.

В общем, стохастический осциллятор, как и остальные виды осцилляторов, будет демонстрировать отличные результаты лишь на флэтовом участке рынка. Все давно знают то, что один из нередко применяемых видов его использования - установка контрольных уровней. Обратите внимание на то, что я Для вас, стало быть, рекомендует, вообщем то, применять уровни 80 и 20 (по умолчанию в Meta Trader). И действительно, таковым образом, показания стохастика ниже 20 демонстрируют, что рынок на этот момент находится в фазе перепроданности, а показания выше 80, демонстрируют, что рынок на этот момент находится в фазе перекупленности.
Вообщем нужно выделить, что стохастический осциллятор чрезвычайно похож на RSI, но как бы является наиболее гибким по сопоставлению с ним. Само-собой разумеется, потому его лучше применять когда Вы работаете на малеханьких таймфреймах.

Применение стохастика:

1. Всем известно о том, что сигналы пересечения

Сигналы на покупку и продажу также возникают на пересечении линий индикатора Стохастик K и D. Необходимо подчеркнуть то, что традиционно считается, что это самый стремительный тип сигнала, но это так же и его, как мы выражаемся, большой недочет – высочайшее количество ложных входов в рынок.

Сигналы, в конце концов, поступают последующим образом: покупка, ежели K пересекает D снизу ввысь и продажа, в случае, когда K пересекает D сверху вниз. Надо сказать то, что эта система идентична с, как все знают, системой пересечения скользящих средних (так как D и есть скользящая от K).

2. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что выход из зоны перекупленности/перепроданности

Сигнал на покупку как раз поступает, когда стохастик, в конце концов, опускается ниже полосы 20, а потом пересекает эту линию снизу ввысь, при всем этом К пересекает D снизу ввысь.
Сигнал на продажу наконец-то поступает, когда стохастик также забирается выше полосы 80, а потом, наконец, пересекает эту линию вниз, при всем этом K пересекает D сверху вниз.

3. Несомненно, стоит упомянуть то, что дивергенции

Один из методов внедрения сигналов стохастика – анализ его дивергенций (расхождения показаний осциллятора и цены) как и у остальных осцилляторов. Всем известно о том, что ежели как раз цены демонстрируют новейший максимум на графике, который выше предшествующего, а стохастик в это время указывает новейший максимум на собственном графике, но ниже предшествующего - это означает, что скоро может быть как раз начнется разворот восходящего движения вниз.

И напротив, ежели котировки цен, вообщем то, демонстрируют новейший минимум на графике, который ниже предшествующего, а индикатор стохастик в это время указывает новейший минимум на собственном графике, но выше предшествующего - это означает, что скоро может быть случится разворот нисходящего тренда ввысь. И даже не надо и говорить о том, что дивергенция традиционно не применяется как самостоятельный сигнал, а учитывается также пробитие уровней перекупленности и перепроданности (линий 80 и 20) опосля возникновения на графиках дивергенций, время от времени с учетом соответственного пт 1 либо 2 пересечения K и D.

Индикатор Темпа (Momentum)

Технический Индикатор Темпа (Momentum) измеряет величину конфигурации цены, как мы привыкли говорить, денежного инструмента за определенный период. Очень хочется подчеркнуть то, что зайдем в него (Меню Вставка a Индикаторы a Осцилляторы a Momentum):

Главные методы использования Индикатора Темпа (Momentum):

1. Возможно и то, что в качестве осциллятора, последующего за тенденцией, аналогично Техническому Индикатору Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). И даже не надо и говорить о том, что в данном случае сигнал к покупке, наконец, возникает, ежели индикатор Momentum образует впадину и, наконец, начинает расти; а сигнал к продаже - когда он также добивается пика и как бы поворачивает вниз. Возможно и то, что для наиболее четкого определения моментов разворота индикатора можно применять его короткое скользящее среднее.
Очень высочайшие либо низкие значения индикатора Momentum подразумевают продолжение текущей тенденции. Все знают то, что так, ежели индикатор, вообщем то, добивается очень больших значений и потом, стало быть, поворачивает вниз, следует так сказать ждать предстоящего роста цен. Очень хочется подчеркнуть то, что но в любом случае с открытием (либо закрытием) позиции не надо, в конце концов, торопиться до того времени, пока цены не подтвердят сигнал индикатора.
2. Все давно знают то, что в качестве опережающего индикатора. Обратите внимание на то, что этот метод основан на предположении о том, что заключительная фаза восходящей тенденции традиционно, вообщем то, сопровождается стремительным ростом цен (потому что все верят в его продолжение), а окончание медвежьего рынка - их резким падением (потому что все стремятся выйти из рынка). Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что конкретно так часто и происходит, но все таки это очень обширное обобщение.
Приближение рынка к вершине сопровождается резким скачком индикатора Momentum. Необходимо отметить то, что потом он наконец-то начинает падать, в то время как цены, наконец, продолжают расти либо движутся горизонтально. Вообразите себе один факт о том, что по аналогии, в основании рынка Momentum резко, в конце концов, падает, а потом, стало быть, поворачивает ввысь задолго до начала роста цен. Надо сказать то, что в обоих вариантах образуются расхождения меж индикатором и ценами.

Расчет:
Momentum определяется как отношение нынешней цены к стоимости n периодов назад:

MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100

Где:
CLOSE (i) — стоимость закрытия текущей как бы японской свечки;
CLOSE (i - n) — стоимость закрытия n японских свеч назад.